Именно тик за тиком происходит формирование, привычной для нас, ценовой шкалы во времени. Тик содержит в себе информацию о том, по какой цене была сделана сделка, в какое время и какой объем был сделки. Дополнительно можно узнать тип ордера – то есть, был ли исполнен ордер по цене ask или по цене bid. Так как в сделке всегда есть два участника, то тип ордера определяется исходя из сделки того участника, которых входил по рынку (отложенный ордер является контрагентом данной сделки).
- Но вы должны понимать, что торговать без использования полноценных биржевых данных, это все равно, что играть в лотерею.
- Также доступна возможность загрузки истории одним кликом (по кнопке “Load More History”), которая находится в том месте, где закончилась подгрузка предыдущего периода исторических данных.
- Термин Дельта (англ. Delta) вошел в обиход трейдеров в далеком 2002 году, когда был изобретен революционный график Футпринт (англ. Footprint chart).
- На волатильных инструментах вроде криптовалют можно использовать большие таймфреймы – например, часовые.
- В нем показатели кумулятивной Дельты будут выводиться в строке Session Delta.
Лучшие активы для торговли на финансовых рынках весной 2021 года
Построение уровней – это индивидуальное мастерство каждого трейдера, поэтому на одном и том же графике их можно нарисовать по-разному. Красными стрелками мы отметили 2 интересные ситуации, когда цена находилась около найденных нами уровней. Для удобства добавим индикатор cluster statistic, чтобы внизу экрана видеть фактическую информацию о дельте и объемах в каждом баре. Когда дело доходит до поглощения, очень важно, чтобы трейдер всегда сравнивал/взвешивал движения цены и дельты с течением времени. На таймфрейме 5 минут смотрим движение цены относительно прошлых 30 минут, а последние 30 минут относительно прошлых 60 минут, всегда учитывая контекст. Потому что если контекст не оценен должным образом, в конечном итоге трейдер увидит вымышленную историю через индикатор дельты.
Искать на сайте
Если немного углубиться в тему, то учитывать объемы лимитных ордеров в расчете Дельты нет необходимости. Ведь для заключения сделки, рыночному ордеру на покупку 25 контрактов потребуется лимитный ордер(а) на продажу 25 контрактов и дублировать эти объемы в показателях Дельты просто не имеет смысла. Этот пример мы рассмотрим на графике фьючерса на курс доллара США к российскому рублю SI. Здесь у трейдеров есть преимущество по сравнению с другими биржами, потому что Московская биржа показывает данные по открытому интересу в режиме реального времени. С помощью открытого интереса можно понять, открывают трейдеры новые контракты или закрывают старые. От бара под номером 1 до бара под номером 3 сессионная дельта остается отрицательной, но цена не падает.
Что такое кумулятивная дельта?
Стоит отметить, что за этим может последовать разворот тренда — например, внезапное снижение CVD во время бычьего тренда может означать упадок сил покупателей и начало давления продаж. Точно так же CVD может показать смену настроений покупателей после нисходящего тренда или эпизода капитуляции. Получившийся в итоге анализ показывает, как участники рынка ведут себя в одной точке, когда цена снова оказывается на ней. Этот уровень может быть где угодно, но локальные максимумы и минимумы — удалённые точки на графике, называемые свинг-хай и свинг-лоу, — могут показать, как рынок относится к таким попыткам прорыва. Кумулятивная дельта — во многом продолжение дельты объёмов, но она включает более длительные периоды времени и даёт другие торговые сигналы.
#Footprint – индикатор кластерного графика
В баре под номером 2 объемы резко выросли, но в этом баре нет большой положительной дельты. Большая положительная дельта – это существенное превышение рыночных покупателей, более 20-30%. А здесь мы видим всего 3,3%, то есть покупатели и продавцы борются между собой, при этом уровень максимального объема смещается выше. Агрессивных покупателей сравнительно мало, цена возможно растет за счет поддержи лимитных buy ордеров. Сильный разрыв обычно очень заметен на дельте по огромному разрыву между ценой и дельтой (например, очень сильное падение дельты, но цена полностью плоская). Таким образом, это концепция, при которой покупатели тратят много объема на попытки, а продавцы просто удерживаются с помощью лимитных ордеров на продажу.
В стратегии используется режим Delta и появление (закрытие) ReversBar. Очень было бы полезно внести в индикатор Alert (push, звук) на событие -“закрытие ReversBar” с учетом знака. К сожалению нет пользы.Автор может спорить,но я сомневаюсь что автор https://forexww.org/ может на примере показать как он благодаря индикатору выполняет прибыльные селки. Индикатор не мерцает и не перерисовывает, вычисления и отрисовку производит достаточно быстро, используя при этом данные с младших (относительно текущего) периодов.
Чаще всего дельту используют игроки, стремящиеся всегда быть в курсе происходящего на рынке, он выступает в качестве источника информации, а не в качестве главного инструмента. Поэтому для продуктивной торговли его необходимо совмещать с другими программами, разработанными для повышения эффективности работы и проведения анализа. Помимо прочего, требует понимания того, как сводятся ордера на торговой площадке и знания понятия дельты. Если растущие свечи имеют большие тела, у которых объемы больше, чем у падающих, то это говорит о поддержке крупных игроков. Объемы падающих свечей выше, чем у растущих, а индикатор отрицательный – это значит, что падение поддерживают крупные трейдеры. В этих условиях можно уверенно торговать, так как тренд не изменится.
Имелось ввиду, если большее кол-во продавцов, то один красный столбец ВНИЗ, на разницу. Если больше бло покупателей – один зеленый столбец вверх и так чередуясь. Выбор необходимой шкалы осуществляется в свойствах индикатора с помощью входной переменной Volumes, определяющей режимы Tick или Real. По умолчанию, начальной точкой отсчёта является самая первая свеча от левой границы окна графика. Изменить начало отсчёта можно с помощью входной переменной BarsLimit. Самое главное, – дельта не является элементом, который может использоваться самостоятельно.
В настройках индикатора можно выбрать количество периодов для скользящего окна кумуляции. С инструментом “Объём” на TheKingFisher пользователи могут накладывать значение дельты на каждый бар объёма. TensorCharts отображается в виде линейного графика, наложенного на данные о ценах. Можно настроить скользящее окно накопления, где 0 обозначает кумуляцию с начала. АСК – это транслитерированный перевод от слова ASK, но под этим термином, мы будем подразумевать тот тип сделки, в которой объемы всех сделок прошел по цене ask.
Можно настроить периоды расчёта для CVD и VDD, но возможности построения графиков ограничены для всех индикаторов. В крипто-трейдинге дельту используют как инструмент объёма, измеряя разницу между давлением покупки и продажи в выбранной ценовой точке. Например, свечной график отображает объёмы покупки и продажи для каждой свечи, будь то график на одну минуту или на месяц. Однако каждая свеча содержит данные об объёмах продажи и покупки актива.
Так же имеется активный форум, там же присутствуют и представители проекта. В случае если дельта объемов положительная, это означает, что на рынке больше было совершенно покупок, если отрицательная – продаж. Полагаться исключительно на показания дельты в торговле не стоит, но она может неплохо помочь в принятии верного решения. При положительной дельте на определенной свече, можно сказать, что в этой свече больше рыночных контрактов на покупку. При отрицательной – в данной свече было преимущество рыночных ордеров на продажу. При нулевой – количество исполненных рыночных контрактов на продажу равнялось количеству контрактов на покупку.
Его продажи в значительной степени открывались на защитных лимитных ордерах, которые полностью поглощали все рыночные покупки. Таким образом, положительная Дельта отражает более высокий объем «агрессивных» покупок, прошедших по цене Ask в результате торговли решительно настроенных покупателей. В свою очередь отрицательная Дельта отражает более высокий объем «агрессивных» продаж, прошедших по цене Bid в результате торговли решительно настроенных продавцов. Термин Дельта (англ. Delta) вошел в обиход трейдеров в далеком 2002 году, когда был изобретен революционный график Футпринт (англ. Footprint chart).
Он помогает оценивать ситуацию на рынке, и принимать аргументированные решения. Таким образом кумулятивная Дельта позволяет увидеть более широкую картину Дельты, так как она может охватывать торговую сессию или же целый день. Поэтому не имеет значения какой фрейм или период вы используете для построения графика. Индикатор Cumulative Delta платформы ATAS подсчитывает накопительную Дельту и отображает ее текущий итоговый показатель в нижней части графика. Ниже приводится пример уровня и очень сильного давления продавцов в предложение, покупатели повторно заполняют лимитные ордера вокруг предложения, которое поглощает давление продавцов. В конце концов давление продавцов падает, цена отвергает предложение и растет.
В окне индикатора появляются свечи без теней, состоящие только из тел. В принятый промежуток времени совершаются сделки в 2 направлениях (покупка и продажа). Это приводит к изменению показателей на индикаторе (они могут расти и снижаться). Переключив режим индикатора на функцию “Сделки”, трейдер получит данные о размерах заключенных ордеров за указанный промежуток времени. Дельта – индикатор для трейдеров, использующих анализ биржевых объемов.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Теперь рассмотрим другой паттерн, когда трейдеры с рыночными ордерами затрачивают усилия и получают вознаграждение. Как правило, это трендовое движение, против которого торговать неэффективно и опасно для депозита. На волатильных инструментах вроде криптовалют можно использовать большие таймфреймы – например, часовые. На менее волатильных инструментах можно работать на меньших таймфреймах.
И наоборот, отрицательная дельта объёма указывает на усиление продавцов, то есть на медвежьи настроения и курс на понижение цены. Нулевая дельта объёма обозначает баланс между объёмами покупок и продаж. Первый накладывает дельту объёма на общий объём для каждой свечи, а второй накладывает объём покупки и объём продажи в виде двух отдельных баров на бар объёма каждой свечи. Кумулятивная Дельта (англ. Cumulative Delta) — это накопительная дельта за определенный промежуток времени. Для того чтобы получить информацию о дельте объемов, предлагаю вам скачать кластер дельта объемы. Скачать приложение Clusterdelta Данную программу вы можете использовать, как индикатор дельты объемов.
Чтобы более детально разобраться в понятии «дельта» и в этой теме в целом, перейдем к самому определению дельты и ее сути.
Информация по объемам предоставляет реальную картину биржевых торгов визуально отображая зоны повышенного спроса на рыночный инструмент. Индикатор #TS_DOM – это индикатор, который отображает биржевой стакана (DOM – Depth Of Market) и биржевую ленту. Индикатор не аккумулирует данные и показывает их как есть (AS IS) – в том виде, в котором они приходят с биржи. Сверху и снизу в цифровом значении отображаются общие суммы заявок на продажу и покупку. POC – Point Of Control, цена, по которой накопился максимальный объем за определенный период времени (POC в профиле объема). Индикатор показывает как изменялся во времени уровень максимального объема.
Без лишней иронии отметим, что наиболее доступная на сегодняшний день, платформа, которая визуализирует дельту, является наша разработка – ClusterDelta. Ознакомьтесь также с “Условиями использования” данного сайта и интернет-магазина. Добавим индикатор Cumulative Delta на график фьючерсов на нефть, который мы использовали выше. Эта информация помогает оценить представления участников рынка о направлении общего движения и учесть это при выборе времени сделок. Но важнее то, что CVD выявляет тренды в покупке и продаже, которые могут следовать основному тренду актива или нет.
Передовой, интуитивно понятный, а главное ставший доступным каждому, способ визуализации потока ордеров продолжает и по сей день помогать ритейл трейдерам выходить на новый профессиональный уровень. Мы выделили черным прямоугольником три бара, где цена росла несмотря на огромную отрицательную дельту. То есть здесь лимитные ордера на покупку явно поглотили рыночных продавцов. Когда рыночные продавцы попадают в такие “ловушки”, они вынуждены закрывать короткие позиции и тем самым еще больше взвинчивать цену.
Для работы индикаторов потребуется установить MetaTrader 4 для Windows через утилиту PlayOnMac. Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie. Применяю Ваш индикатор в стратегии внутридневной торговли наиболее ликвидными акциями на MOEX.
График Футпринт отражает положительное или отрицательное значение Дельты внутри каждой свечи как это видно на Графике №1. Ячейка Футпринта с положительной Дельтой отмечена зеленым цветом и характеризует «положительный» поток ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне. Ячейка Футпринта с отрицательной Дельтой отмечена красным цветом и характеризует «отрицательный» поток ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне. Пожалуйста, помните, что Дельта рассчитывается как разница между объемом рыночных покупок и рыночных продаж. Из этого следует, что приведенный выше пример подразумевает, что первые 25 контрактов были куплены рыночным ордером по цене $63.51, а вторые 10 контрактов были проданы рыночным ордером по цене $63.50. Сегодня ритейл трейдер, анализирующий, например, котировки валют Форекс (Forex), благодаря платформе ATAS может подкрепить свои решения торговыми объемами валютных фьючерсов (евро, британского фунта и других).
Выбор идеальной платформы для анализа дельты объёма зависит от личных предпочтений, торговых целей и конкретных требований к анализу. Среди популярных способов использования дельты объёма можно назвать такие индикаторы как Дельта бара, Дельта совокупного объёма, Дивергенция дельты, Измеритель дельты объёма (линейка) и Объём + Дельта. При оценке анализа дельты объёма на различных торговых платформах важно учитывать их общую функциональность и особенности.
В этой статье мы исследуем мир анализа дельты объёма и проведём сравнительный обзор инструментов Volume Delta на пяти популярных торговых платформах. Обратите внимание, что eps на Графике №2 у некоторых медвежьих свечей положительная зеленая Дельта. То есть несмотря на то, что в данных свечах преобладали рыночные покупки, цена все же снижалась.
Несмотря на растущее давление продаж, цена “упрямо отказывается” падать. Однако, согласно принципу сведения биржевых заявок (почитайте пример про Васю и Петю в этой статье) — сделка совершается когда инициативный маркет-ордер “встречается” с ожидающим лимитным. Дивергенции также помогают поправить текущую торговую стратегию или позицию. Например, в позиции на покупку BTC рост спот-цены при снижении CVD говорит о том, что основной тренд неустойчив и может развернуться.
